Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 35-37] |
|---|---|
| Auteur principal: | |
| Collectivité auteur: | |
| Autres auteurs: | |
| Résumé: | Заглавие с экрана On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made. |
| Langue: | russe |
| Publié: |
2017
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383 |
| Format: | Électronique Chapitre de livre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622771 |