Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 35-37]
Main Author:	Загуменнова И. В.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Шинкеев М. Л. Михаил Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made.
Published:	2017
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс котировки валютные пары доходность метод Монте-Карло двухфакторный анализ
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622771

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383