Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 35-37] |
|---|---|
| Hovedforfatter: | |
| Institution som forfatter: | |
| Andre forfattere: | |
| Summary: | Заглавие с экрана On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made. |
| Sprog: | russisk |
| Udgivet: |
2017
|
| Fag: | |
| Online adgang: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383 |
| Format: | xMaterials Electronisk Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622771 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 622771 | ||
| 005 | 20231101133229.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21587 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\21572 | ||
| 090 | |a 622771 | ||
| 100 | |a 20170710d2017 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент |d Evaluation of VaR monetary portfolio based on the factor model of its component |f И. В. Загуменнова |g науч. рук. М. Л. Шинкеев | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 183 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 37 (4 назв.)] | ||
| 330 | |a On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2017 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391 |t Т. 3 : Математика |v [С. 35-37] |d 2017 | |
| 510 | 1 | |a Evaluation of VaR monetary portfolio based on the factor model of its component |z eng | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a котировки | |
| 610 | 1 | |a валютные пары | |
| 610 | 1 | |a доходность | |
| 610 | 1 | |a метод Монте-Карло | |
| 610 | 1 | |a двухфакторный анализ | |
| 700 | 1 | |a Загуменнова |b И. В. | |
| 702 | 1 | |a Шинкеев |b М. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1961- |g Михаил Леонидович |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |h 139 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20170718 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383 | |
| 942 | |c BK | ||