• English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
    • Հայերէն
    • Українська
Avanzado
  • Статистический подход формиров...
  • Citar
  • Text this
  • Enviar este rexistro por email
  • Imprimir
  • Exportar rexistro
    • Exportar a RefWorks
    • Exportar a EndNoteWeb
    • Exportar a EndNote
  • Permanent link
Статистический подход формирования инвестиционного портфеля

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля

Detalles Bibliográficos
Parent link:Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине.— 2016.— [С. 108]
Autor Principal: Фатьянова М. Э.
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Outros autores: Мицель А. А. Артур Александрович, Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Summary:Заглавие с экрана
Idioma:ruso
Publicado: 2016
Series:Математическое моделирование в фундаментальных и прикладных исследованиях
Subjects:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
статистический подход
инвестиционный портфель
активы
линейное программирование
симплекс-метод
метод Монте-Карло
Acceso en liña:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31233
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=619192
  • Existencias
  • Descripción
  • Títulos similares
  • Staff View

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31233

Títulos similares

  • Комбинаторная модель опционного портфеля
    por: Мицель А. А. Артур Александрович
    Publicado: (2016)
  • Модель динамики активов инвестиционного портфеля
    por: Жабин Д. Н.
    Publicado: (2004)
  • Многомерный риск портфеля ценных бумаг. Value-at-Risk. Метод Монте-Карло
    por: Жиров И. В.
    Publicado: (2012)
  • Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR
    por: Малеева Е. А.
    Publicado: (2018)
  • Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методы оптимальных решений» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
    por: Амагаева Ю. Г.
    Publicado: (Санкт-Петербург, СПбГАУ, 2018)