Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Detalhes bibliográficos
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116]
Autor principal:	Фатьянова М. Э.
Autor Corporativo:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Outros Autores:	Мицель А. А. Артур Александрович (научный руководитель), Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Resumo:	Заглавие с титульного экрана In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
Idioma:	russo
Publicado em:	2016
Assuntos:	труды учёных ТПУ электронный ресурс финансовые продукты инвестиции биржи опционы инвестиционные стратегии
Acesso em linha:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Formato:	Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936