Конструирование сложных портфелей биржевых опционов

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116]
Main Author:	Фатьянова М. Э.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Мицель А. А. Артур Александрович (727), Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Summary:	Заглавие с титульного экрана In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
Published:	2016
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс финансовые продукты инвестиции биржи опционы инвестиционные стратегии
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936