Конструирование сложных портфелей биржевых опционов

Bibliografiska uppgifter
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016
Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116]
Huvudupphovsman: Фатьянова М. Э.
Institutionell upphovsman: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Övriga upphovsmän: Мицель А. А. Артур Александрович (727), Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Sammanfattning:Заглавие с титульного экрана
In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
Publicerad: 2016
Ämnen:
Länkar:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Materialtyp: Elektronisk Bokavsnitt
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238