Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | , |
| Summary: | Заглавие с титульного экрана In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 618238 | ||
| 005 | 20231101133012.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\16619 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\16618 | ||
| 090 | |a 618238 | ||
| 100 | |a 20160527d2016 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 101zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Конструирование сложных портфелей биржевых опционов |d Design of complex portfolios of exchange options |f М. Э. Фатьянова |g науч. рук. А. А. Мицель, М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 194 Кb) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 116 (5 назв.)] | ||
| 330 | |a In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\16353 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2016 | |
| 463 | 0 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\16356 |t Т. 3 : Математика |v [С. 114-116] |d 2016 | |
| 510 | 1 | |a Design of complex portfolios of exchange options |z eng | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a финансовые продукты | |
| 610 | 1 | |a инвестиции | |
| 610 | 1 | |a биржи | |
| 610 | 1 | |a опционы | |
| 610 | 1 | |a инвестиционные стратегии | |
| 700 | 1 | |a Фатьянова |b М. Э. | |
| 702 | 1 | |a Мицель |b А. А. |c математик |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |f 1947- |g Артур Александрович |2 stltpush |4 727 | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |h 139 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20160628 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936 | |
| 942 | |c BK | ||