Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliographische Detailangaben
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016
Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116]
1. Verfasser: Фатьянова М. Э.
Körperschaft: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Weitere Verfasser: Мицель А. А. Артур Александрович (научный руководитель), Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Zusammenfassung:Заглавие с титульного экрана
In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
финансовые продукты
инвестиции
биржи
опционы
инвестиционные стратегии
Online-Zugang:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Format: Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238
Beschreibung
Zusammenfassung:Заглавие с титульного экрана
In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.

Ähnliche Einträge