Конструирование сложных портфелей биржевых опционов

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов

Библиографические подробности
Источник:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016
Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 114-116]
Главный автор: Фатьянова М. Э.
Автор-организация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Другие авторы: Мицель А. А. Артур Александрович (727), Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Примечания:Заглавие с титульного экрана
In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
Опубликовано: 2016
Предметы:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
финансовые продукты
инвестиции
биржи
опционы
инвестиционные стратегии
Online-ссылка:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Формат: Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618238
Описание
Примечания:Заглавие с титульного экрана
In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.

Схожие документы