Сравнение по эффективности модельных портфелей; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 33-35] |
|---|---|
| 第一著者: | |
| 団体著者: | |
| その他の著者: | |
| 要約: | Заглавие с титульного экрана The aim of research is to compare the efficacy of the model portfolios by calculating different ratios,such as the Sharp ratio, alpha Jensen and beta ratio. As a result, two model portfolios were formed: conservative and moderate, and the most profitable investment strategy was found. |
| 言語: | ロシア語 |
| 出版事項: |
2016
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914 |
| フォーマット: | 電子媒体 図書の章 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618218 |