Сравнение по эффективности модельных портфелей

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016
Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 33-35]
Main Author: Борцова П. В.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Summary:Заглавие с титульного экрана
The aim of research is to compare the efficacy of the model portfolios by calculating different ratios,such as the Sharp ratio, alpha Jensen and beta ratio. As a result, two model portfolios were formed: conservative and moderate, and the most profitable investment strategy was found.
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618218