Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA

Bibliographic Details
Parent link:Технологии Microsoft в теории и практике программирования: сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г.Томск, 25-26 марта 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики ; ред. кол. А. В. Лиепиньш [и др.]. [С. 77-78].— , 2015
Main Author: Фатьянова М. Э.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Summary:Заглавие с титульного листа.
In present article, construction of a binomial tree for calculation of cost of an option «call» in Microsoft Excel is considered. Key ideas and assumptions of model are resulted a basic formula for calculation. Calculation of cost of an option "call" on rate USD/RUR is lead.
Published: 2015
Series:Математическое моделирование и технологии высокопроизводительных вычислений
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
метод Монте-Карло
опционы
VBA
стоимость
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/23810
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C28/032.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614542

Similar Items

Similar Items