Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA

Bibliographische Detailangaben
Parent link:Технологии Microsoft в теории и практике программирования.— 2015.— [С. 77-78]
1. Verfasser: Фатьянова М. Э.
Körperschaft: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Weitere Verfasser: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Zusammenfassung:Заглавие с титульного листа.
In present article, construction of a binomial tree for calculation of cost of an option «call» in Microsoft Excel is considered. Key ideas and assumptions of model are resulted a basic formula for calculation. Calculation of cost of an option "call" on rate USD/RUR is lead.
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: 2015
Schriftenreihe:Математическое моделирование и технологии высокопроизводительных вычислений
Schlagworte:
Online-Zugang:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/23810
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C28/032.pdf
Format: Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614542