Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
| Parent link: | Технологии Microsoft в теории и практике программирования.— 2015.— [С. 77-78] |
|---|---|
| Príomhchruthaitheoir: | |
| Údar corparáideach: | |
| Rannpháirtithe: | |
| Achoimre: | Заглавие с титульного листа. In present article, construction of a binomial tree for calculation of cost of an option «call» in Microsoft Excel is considered. Key ideas and assumptions of model are resulted a basic formula for calculation. Calculation of cost of an option "call" on rate USD/RUR is lead. |
| Teanga: | Rúisis |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
2015
|
| Sraith: | Математическое моделирование и технологии высокопроизводительных вычислений |
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/23810 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C28/032.pdf |
| Formáid: | Leictreonach Caibidil leabhair |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614542 |
| Achoimre: | Заглавие с титульного листа. In present article, construction of a binomial tree for calculation of cost of an option «call» in Microsoft Excel is considered. Key ideas and assumptions of model are resulted a basic formula for calculation. Calculation of cost of an option "call" on rate USD/RUR is lead. |
|---|