Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday
| Parent link: | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. О. Г. Берестнева [и др.]. [С. 377-378].— , 2015 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Summary: | Заглавие с титульного экрана Для котировок нефти марки Brent и валютной пары Евро/Доллар были выявлены внутридневные скачки, с помощью статистической методологии, оценено количество скачков, что позволило выявить арбитражные возможности, проверены статистические гипотезы о наличии резких изменений внутри торговых дней при расчетах на временных интервалах различной длины, вычислены средние скачки, средние доходности, а так же истинные доходности за рассматриваемые периоды. И так же мы провели сравнение на наиболее выгодное вложение между котировками нефти марки Brent и валютной парой Евро/Доллар. |
| Published: |
2015
|
| Series: | Информационные технологии в маркетинге |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/168.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613901 |