Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
| Parent link: | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине.— 2015.— [С. 377-378] |
|---|---|
| Yazar: | |
| Müşterek Yazar: | |
| Özet: | Заглавие с титульного экрана Для котировок нефти марки Brent и валютной пары Евро/Доллар были выявлены внутридневные скачки, с помощью статистической методологии, оценено количество скачков, что позволило выявить арбитражные возможности, проверены статистические гипотезы о наличии резких изменений внутри торговых дней при расчетах на временных интервалах различной длины, вычислены средние скачки, средние доходности, а так же истинные доходности за рассматриваемые периоды. И так же мы провели сравнение на наиболее выгодное вложение между котировками нефти марки Brent и валютной парой Евро/Доллар. |
| Dil: | İngilizce |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2015
|
| Seri Bilgileri: | Информационные технологии в маркетинге |
| Konular: | |
| Online Erişim: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/168.pdf |
| Materyal Türü: | Elektronik Kitap Bölümü |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613901 |