Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук

Podrobná bibliografie
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 652-655]
Hlavní autor:	Фатьянова М. Э.
Korporativní autor:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Další autoři:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Shrnutí:	Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2015
Edice:	Математика
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ методы вычислений опционы структурированные продукты финансовые продукты
On-line přístup:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080

Podobné jednotky

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Обзор; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2015)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Фатьянова М. Е.
Vydáno: (2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2014)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2016)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных опционных стратегий; Современное состояние и проблемы естественных наук
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2015)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
Autor: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Vydáno: (2015)

The tools of a stock market: conception and classification; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
Autor: Koptelova E. S.
Vydáno: (2014)

Совершенствование динамической модели формирования и управления опционным портфелем структурированного продукта; XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс; № 2 (46)
Autor: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Vydáno: (2019)

Сравнение стратегий доверительного управления с инвестированием в структурированные продукты; Импульс-2014
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2014)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Бояринцева Н. Г.
Vydáno: (2008)

Метод сечения макроэкономического кругооборота регионального продукта
Autor: Килин П. М.
Vydáno: (Тюмень, ТюмГНГУ, 2008)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (2013)

Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2015)

Формирование опционных портфелей с использованием комбинаторной модели; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2016)

Проблема коммерциализации инновационного продукта в России; Энергия молодых - экономике России; Ч. 1
Autor: Фролова Т. В.
Vydáno: (2005)

Квантовые вычисления учебное пособие
Autor: Филиппов Ф. В.
Vydáno: (Санкт-Петербург, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2024)

Производные финансовые и товарные инструменты: учебник
Autor: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Vydáno: (Москва, Экономика, 2008)

Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой среде: учебное пособие
Autor: Новиков А. И.
Vydáno: (Москва, Инфра-М, 2014)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2015)

Конструирование структурированных финансовых продуктов с учетом рискового профиля инвестора; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
Autor: Аникина А. В.
Vydáno: (2007)

Финансовые инновации: преимущества, недостатки, перспективы развития в России; Проблемы управления рыночной экономикой; Т. 2
Autor: Коптырева А. В.
Vydáno: (2015)

Производные финансовые инструменты учебник
Autor: Селюков В. К.
Vydáno: (Москва, РосНОУ, 2015)

Построение сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора. Приложение; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
Autor: Фатьянова М. Э.
Vydáno: (2016)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Деуля М. В.
Vydáno: (2008)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Vydáno: (Москва, Альпина Паблишер, 2003)

Реология вязкопластичных сред в одношнековых экструдерах монография
Autor: Доня Д. В.
Vydáno: (Кемерово, КемГУ, 2018)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Данилюк Е. Ю.
Vydáno: (2013)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
Autor: Демин Н. С.
Vydáno: (2007)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
Autor: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Vydáno: (СПб., Лань, 2006)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Autor: Борцов М. Ю.
Vydáno: (2015)

Систолические вычисления
Autor: Фрумкин М. А. Михаил Александрович
Vydáno: (Москва, Наука, 1990)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Петров Д. М.
Vydáno: (2023)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (2014)

Коррозионная устойчивость наноструктурированного и крупнокристаллического титана в различных средах; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Козлова Е. А.
Vydáno: (2012)

Основы финансового менеджмента: пер. с англ.
Autor: Ван Хорн Дж. Джеймс
Vydáno: (Москва, Вильямс, 2010)

Принципы инвестиций: пер. с англ.
Autor: Боди З. Зви
Vydáno: (Москва, Вильямс, 2002)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Vydáno: (2012)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Vydáno: (2012)