Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение

Bibliografiset tiedot
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова. [С. 652-655].— , 2015
Päätekijä: Фатьянова М. Э.
Yhteisötekijä: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Muut tekijät: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Yhteenveto:Заглавие с экрана
In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.
Kieli:venäjä
Julkaistu: 2015
Sarja:Математика
Aiheet:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
методы вычислений
опционы
структурированные продукты
финансовые продукты
Linkit:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf
Aineistotyyppi: Elektroninen Kirjan osa
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080

Samankaltaisia teoksia

Samankaltaisia teoksia