Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук

Sonraí bibleagrafaíochta
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 652-655]
Príomhchruthaitheoir: Фатьянова М. Э.
Údar corparáideach: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Rannpháirtithe: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Achoimre:Заглавие с экрана
In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.
Teanga:Rúisis
Foilsithe / Cruthaithe: 2015
Sraith:Математика
Ábhair:
Rochtain ar líne:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf
Formáid: Leictreonach Caibidil leabhair
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080

Míreanna comhchosúla