Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова. [С. 652-655].— , 2015 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated. |
| Published: |
2015
|
| Series: | Математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080 |