Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 652-655]
Main Author:	Фатьянова М. Э.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Summary:	Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.
Language:	Russian
Published:	2015
Series:	Математика
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ методы вычислений опционы структурированные продукты финансовые продукты
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080

Internet