Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 652-655] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Autor corporatiu: | |
| Altres autors: | |
| Sumari: | Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2015
|
| Col·lecció: | Математика |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf |
| Format: | MixedMaterials Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 613080 | ||
| 005 | 20231101132735.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\11211 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\11209 | ||
| 090 | |a 613080 | ||
| 100 | |a 20150706d2015 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a a z 101zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение |d Methods of calculation опционной of the component of the structured financial product. The appendix |f М. Э. Фатьянова |g науч. рук. М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл(307 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Математика | |
| 230 | |a Электронные текстовые данные (1 файл: 307 Кб) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 654-655 (5 назв.)] | ||
| 330 | |a In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\10376 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of fundamental sciences development |o сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова |v [С. 652-655] |d 2015 | |
| 510 | 1 | |a Methods of calculation опционной of the component of the structured financial product. The appendix |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a методы вычислений | |
| 610 | 1 | |a опционы | |
| 610 | 1 | |a структурированные продукты | |
| 610 | 1 | |a финансовые продукты | |
| 700 | 1 | |a Фатьянова |b М. Э. | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |h 139 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20101016 | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20210128 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf | |
| 942 | |c BK | ||