Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук

Opis bibliograficzny
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 652-655]
1. autor:	Фатьянова М. Э.
Korporacja:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Kolejni autorzy:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Streszczenie:	Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.
Język:	rosyjski
Wydane:	2015
Seria:	Математика
Hasła przedmiotowe:	электронный ресурс труды учёных ТПУ методы вычислений опционы структурированные продукты финансовые продукты
Dostęp online:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18959 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/205.pdf
Format:	Elektroniczne Rozdział
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613080

Opis
Opis fizyczny:	1 файл(307 Кб)
Streszczenie:	Заглавие с экрана In present article practical realization of each of three methods of definition of fair cost option is considered by a component of the structured financial product. Final results of the price of an option for a rate of currency pair USD/RUR are resulted. The deviation of cost of an option from rated the prices at a stock exchange is calculated.

Podobne zapisy