Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук

Библиографические подробности
Источник:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 639-641]
Главный автор:	Даутбаева В. Р.
Автор-организация:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Другие авторы:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Примечания:	Заглавие с экрана In this work, for the currency pair EUR/USD and crude oil Brent identify intraday jumps, using statistical methodology, the estimated number of hops, which allows to identify arbitrage opportunities, testable statistical hypotheses about the presence of abrupt changes within the trading days in the calculations for time intervals of different lengths, the calculated average jumps, average yields and real rates of return over the sample period. And as we perform the comparison on the most profitable investment between the currency pair Euro/Dollar and Brent.
Язык:	русский
Опубликовано:	2015
Серии:	Математика
Предметы:	электронный ресурс труды учёных ТПУ скачки цены валютные пары котировки нефти марки
Online-ссылка:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19207 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/201.pdf
Формат:	Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613072

Схожие документы

Обнаружение статистически значимых скачков цен рисковых активов при внутридневной торговле; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2014)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2016)

Исследование статистически значимых всплесков цен; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Ставчук Л. Г.
Опубликовано: (2014)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
по: Загуменнова И. В.
Опубликовано: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2017)

Экспорт данных таблицы котировок для технического анализа; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Опубликовано: (2013)

Анализ котировок акций предприятия угледобывающей отрасли на примере ОАО "Южный Кузбасс"; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Ковалева М. А.
Опубликовано: (2014)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
по: Dautbayeva V. R.
Опубликовано: (2015)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
по: Истигечева Е. В.
Опубликовано: (2006)

Физические причины возникновения скачков в процессе вращения намагниченности двухподрешеточного ферримагнетика при низких температурах; Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 124, вып. 5
по: Розенфельд Е. В.
Опубликовано: (2003)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Пупков П. С.
Опубликовано: (2008)

Т. 1: Медленно убывающие распределения скачков; Асимптотический анализ случайных блужданий
Опубликовано: (2008)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
по: Кинева М. О.
Опубликовано: (2015)

Исследование возможностей контроля полуфабрикатов холоднокатаной электротехнической стали по параметрам скачков Баркгаузена: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; Спец. 05.02.11
по: Шакнин В. А. Вадим Анатольевич
Опубликовано: (Омск, [Б. и.], 1980)

Техника валютных операций: учебное пособие
по: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Опубликовано: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Прогнозирование котировок акций ПАО «НК «Лукойл» на основе полиномиальных моделей тенденции; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 52, № 4
по: Теньковская Л. И. Людмила Игоревна
Опубликовано: (2024)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
по: Zagumennova I. V.
Опубликовано: (2016)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Молчанова Е. В.
Опубликовано: (2008)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Курач В. Я.
Опубликовано: (2008)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
по: Новосельцева Д. А.
Опубликовано: (2015)

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
по: Кнутова М. С.
Опубликовано: (2017)

Using of neural networks to predict the quotations of economic time series; Молодежь и современные информационные технологии
по: Trofimovich J. S.
Опубликовано: (2012)

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
по: Загуменнова И. В.
Опубликовано: (2017)

Развитие фондового рынка в России; Экономика России в XXI веке
по: Курочкин А. И.
Опубликовано: (2008)

К проблеме определения термина в теориях терминологического планирования: междисциплинарный подход; Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология; № 66
по: Ардашкин И. Б. Игорь Борисович
Опубликовано: (2022)

Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 70
по: Хайров М. А. Марк Альбертович
Опубликовано: (2025)

Причины и возможные последствия бросков курса доллара в декабре 2014 года; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Красикова В. А.
Опубликовано: (2015)

Циклическая вязкость разрушения металлов и сплавов. Сообщение 1. Методика и материалы исследования и общие закономерности; Проблемы прочности; № 1
по: Трощенко В. Т.
Опубликовано: (2003)

Detection of a statistically significant jump in prices of risky assets in intraday trading; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
по: Dautbayeva V. R.
Опубликовано: (2014)

CUSUM Algorithms for Parameter Estimation in Queueing Systems with Jump Intensity of the Arrival Process; Communications in Computer and Information Science; Vol. 564 : Information Technologies and Mathematical Modelling - Queueing Theory and Applications
по: Burkatovskaya Yu. B. Yuliya Borisovna
Опубликовано: (2015)

Эффект динамического скачка давления в KrCl - эксилампе барьерного разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 316, № 4: Энергетика
по: Цветков В. М.
Опубликовано: (2010)

Определение арбитражных возможностей для акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
по: Левочкина Ю. А.
Опубликовано: (2009)

The Concept of the Problem Solution of Estimation of the Impact of Wind Power Generators on the Out-of-Step Protection Operation; AIP Conference Proceedings; Vol. 2212 : Thermophysical Basis of Energy Technologies (TBET 2019)
по: Ruban N. Yu. Nikolay Yurievich
Опубликовано: (2020)

Основы газодинамики и теории пограничного слоя учебное пособие
по: Кусюмов А. Н.
Опубликовано: (Казань, КНИТУ-КАИ, 2023)

Генерация интенсивных импульсных молекулярных пучков низкой кинетической энергии; Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 123, вып. 2
по: Макаров Г. Н.
Опубликовано: (2003)

Обеспечение оптимальных гидравлических режимов транспортировки нефтепродуктов методом последовательной перекачки; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
по: Гааг П. А.
Опубликовано: (2021)

Использование преобразований Лоренца в неинерциальных системах отсчета; Известия вузов. Физика; Т. 46, № 1
по: Гаврилов А. Е.
Опубликовано: (2003)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2016)

Диффузионные барьеры для атома водорода вблизи границы раздела между металлическими слоями Zr/Nb: расчеты из первых принципов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
по: Огнев С. О. Сергей Олегович
Опубликовано: (2021)

Техническая газодинамика
по: Дейч М. Е. Михаил Ефимович
Опубликовано: (Москва, Госэнергоиздат, 1961)