Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова. [С. 639-641].— , 2015 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана In this work, for the currency pair EUR/USD and crude oil Brent identify intraday jumps, using statistical methodology, the estimated number of hops, which allows to identify arbitrage opportunities, testable statistical hypotheses about the presence of abrupt changes within the trading days in the calculations for time intervals of different lengths, the calculated average jumps, average yields and real rates of return over the sample period. And as we perform the comparison on the most profitable investment between the currency pair Euro/Dollar and Brent. |
| Published: |
2015
|
| Series: | Математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19207 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/201.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613072 |