Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию; Перспективы развития фундаментальных наук

Opis bibliograficzny
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 636-638]
1. autor: Борцова П. В.
Korporacja: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Kolejni autorzy: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Streszczenie:Заглавие с экрана
The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected.
Język:rosyjski
Wydane: 2015
Seria:Математика
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/200.pdf
Format: Elektroniczne Rozdział
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613069

Podobne zapisy