Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 636-638]
Main Author:	Борцова П. В.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Summary:	Заглавие с экрана The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected.
Language:	Russian
Published:	2015
Series:	Математика
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ теория графов корреляционный анализ портфельное инвестирование
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/200.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613069

Internet