Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2015.— [С. 636-638] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Autor corporatiu: | |
| Altres autors: | |
| Sumari: | Заглавие с экрана The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2015
|
| Col·lecció: | Математика |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/200.pdf |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613069 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 613069 | ||
| 005 | 20260518142317.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\11200 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\11198 | ||
| 090 | |a 613069 | ||
| 100 | |a 20150706d2015 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию |d Applications of graph theory and correlation analysis for portfolio investment |f П. В. Борцова |g науч. рук. М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл(361 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Математика | |
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 638 (1 назв.)] | ||
| 330 | |a The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\10376 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of fundamental sciences development |o сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова |v [С. 636-638] |d 2015 | |
| 510 | 1 | |a Applications of graph theory and correlation analysis for portfolio investment |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a теория графов | |
| 610 | 1 | |a корреляционный анализ | |
| 610 | 1 | |a портфельное инвестирование | |
| 700 | 1 | |a Борцова |b П. В. | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20101016 | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20210128 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/200.pdf | |
| 942 | |c BK | ||