Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова. [С. 633-635].— , 2015
Main Author: Кинева М. О.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:Заглавие с экрана
The method of assessing of expected value and volatility when time goes to infinity is considered. The dependences found allow us to reduce the problem of solving to the system of stochastic differential equations to the searching for an analytical solution of the Fokker-Planck-Kolmogorov asymptotic equation. The algorithm constructed applied to the econometric analysis of price pair USD/RUB for the period from 01.09.2014 till 02.02.2015.
Language:Russian
Published: 2015
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
асимптотическое оценинование
приращения
дифференциальные уравнения
моменты
функциональные зависимости
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19205
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/199.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613067

Similar Items

Similar Items