Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова. [С. 633-635].— , 2015 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана The method of assessing of expected value and volatility when time goes to infinity is considered. The dependences found allow us to reduce the problem of solving to the system of stochastic differential equations to the searching for an analytical solution of the Fokker-Planck-Kolmogorov asymptotic equation. The algorithm constructed applied to the econometric analysis of price pair USD/RUB for the period from 01.09.2014 till 02.02.2015. |
| Published: |
2015
|
| Series: | Математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19205 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/199.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613067 |