Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами

Dades bibliogràfiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 570-572]
Autor principal: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Sumari:Заглавие с экрана
This article deals with the mathematical model of detecting insider transaction in intraday gold, silver and their futures trading. In the paper we present arguments about the impact of insider trading in the period before and immediately after the announcement of important macroeconomic events. Also, here is determined the effectiveness of this methodology in the analysis of high frequency data.
Idioma:rus
Publicat: 2014
Col·lecció:Математика
Matèries:
Accés en línia:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/191.pdf
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606939

Ítems similars