Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 570-572]
Main Author:	Глик Л. А. Людмила Андреевна
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана This article deals with the mathematical model of detecting insider transaction in intraday gold, silver and their futures trading. In the paper we present arguments about the impact of insider trading in the period before and immediately after the announcement of important macroeconomic events. Also, here is determined the effectiveness of this methodology in the analysis of high frequency data.
Language:	Russian
Published:	2014
Series:	Математика
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ инсайдерские сделки торговля золото серебро фьючерсы инсайдерская торговля
Online Access:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/191.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606939

Internet