Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 570-572] |
|---|---|
| מחבר ראשי: | |
| מחבר תאגידי: | |
| מחברים אחרים: | |
| סיכום: | Заглавие с экрана This article deals with the mathematical model of detecting insider transaction in intraday gold, silver and their futures trading. In the paper we present arguments about the impact of insider trading in the period before and immediately after the announcement of important macroeconomic events. Also, here is determined the effectiveness of this methodology in the analysis of high frequency data. |
| שפה: | רוסית |
| יצא לאור: |
2014
|
| סדרה: | Математика |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/191.pdf |
| פורמט: | אלקטרוני Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606939 |