Modeling of stochastic volatility for the stock market

Modeling of stochastic volatility for the stock market

מידע ביבליוגרפי
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина. [С. 543-545].— , 2013
מחבר ראשי:	Iganova E. A.
מחבר תאגידי:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
מחברים אחרים:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich (695)
סיכום:	Заглавие с экрана В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз.
יצא לאור:	2013
סדרה:	Математика
נושאים:	электронный ресурс труды учёных ТПУ моделирование стохастическая волатильность рынок капитала акции
גישה מקוונת:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf
פורמט:	אלקטרוני Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603867

פריטים דומים

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
מאת: Иганова Е. А. Елена Александровна
יצא לאור: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
מאת: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
יצא לאור: (2021)

Detection of insider transactions at trading in the russian stock market
מאת: Glik L. A. Ludmila Andreevna
יצא לאור: (2013)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
מאת: Kineva M. O.
יצא לאור: (2015)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
מאת: Истигечева Е. В.
יצא לאור: (2006)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
מאת: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
יצא לאור: (2015)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
מאת: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
יצא לאור: (2012)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
מאת: Трофимова А. В.
יצא לאור: (2024)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
מאת: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
יצא לאור: (2013)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR
יצא לאור: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
מאת: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
יצא לאור: (2011)

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
מאת: Жабин Д. Н.
יצא לאור: (2006)

Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk
מאת: Guryanova V. J.
יצא לאור: (2013)

Публичное размещение акций компаний (Initial Public Offering) как инструмент привлечения капитала
מאת: Харина А. А.
יצא לאור: (2005)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
מאת: Новосельцева Д. А.
יצא לאור: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
מאת: Григорьева С. А.
יצא לאור: (2016)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2014)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
מאת: Степанян Д. В.
יצא לאור: (2019)

Ядерная оценка волатильности
מאת: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
יצא לאור: (2012)

Финансовые вычисления учебно-методическое пособие
מאת: Малецкий А. В.
יצא לאור: (Донецк, ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2021)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
מאת: Барышева А. Е.
יצא לאור: (2018)

Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications
מאת: Kushner H. J. Harold J.
יצא לאור: (New York, Springer, 2003)

Analysis and mathematical modeling of process of changing prices on example of JSC "Sberbank"
מאת: Boznyakov R. V.
יצא לאור: (2015)

New Methods of Three-Dimensional Images Recognition Based on Stochastic Geometry and Functional Analysis
יצא לאור: (2017)

Анализ инвестиционной привлекательности АвтоВАЗа
מאת: Кучкартаева А. Т.
יצא לאור: (2015)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
מאת: Каменских Д. М.
יצא לאור: (2008)

Международный рынок капитала: понятие и структура
מאת: Еремина С. Л. Софья Леонидовна
יצא לאור: (2003)

Развитие фондового рынка в России
מאת: Курочкин А. И.
יצא לאור: (2008)

Современные проблемы функционирования и регулирования финансовой системы России монография
מאת: Будникова Н. С.
יצא לאור: (Москва, Финансовый университет, 2014)

Основы финансов с примерами в Excel пер. с англ.
מאת: Беннинга Ш. Шимон
יצא לאור: (Москва, Вильямс, 2014)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ
מאת: Курач В. Я.
יצא לאור: (2008)

Modeling and forecasting of dataon product balance in stock
מאת: Boznyakov R. V.
יצא לאור: (2014)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
מאת: Халл Д. К. Джон
יצא לאור: (Москва, Вильямс, 2014)

Деструкция скользящего ламельного контакта
מאת: Деева В. С. Вера Степановна
יצא לאור: (2013)

Деструкция тел скользящего контакта
מאת: Слободян М. С. Михаил Степанович
יצא לאור: (2011)

Анализ и математическое моделирование процесса изменения цен на примере акций ОАО "Газпром"
מאת: Бозняков Р. В.
יצא לאור: (2015)

Мировая экономика и международные экономические отношения учебник для вузов
מאת: Чеботарев Н. Ф. Николай Федорович
יצא לאור: (Москва, Дашков и К, 2013)

Корпоративные финансы в трансформационной экономике
מאת: Карачун И. А.
יצא לאור: (Минск, БГУ, 2020)

Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора пер. с англ.
מאת: Аппель Дж. Джеральд
יצא לאור: (СПб., Питер, 2010)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг
מאת: Изместьева Ю. К.
יצא לאור: (2020)