Modeling of stochastic volatility for the stock market

Modeling of stochastic volatility for the stock market

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина. [С. 543-545].— , 2013
Main Author: Iganova E. A.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Kritski O. L. Oleg Leonidovich (695)
Summary:Заглавие с экрана
В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз.
Published: 2013
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
моделирование
стохастическая волатильность
рынок капитала
акции
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603867

Similar Items

Similar Items