Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 543-545] |
|---|---|
| Prif Awdur: | |
| Awdur Corfforaethol: | |
| Awduron Eraill: | |
| Crynodeb: | Заглавие с экрана В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз. |
| Iaith: | Saesneg |
| Cyhoeddwyd: |
2013
|
| Cyfres: | Математика |
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf |
| Fformat: | Electronig Pennod Llyfr |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603867 |
Eitemau Tebyg
Detection of insider transactions at trading in the russian stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Glik L. A. Ludmila Andreevna
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Glik L. A. Ludmila Andreevna
Cyhoeddwyd: (2013)
Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
gan: Иганова Е. А. Елена Александровна
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Иганова Е. А. Елена Александровна
Cyhoeddwyd: (2013)
Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
gan: Истигечева Е. В.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Истигечева Е. В.
Cyhoeddwyd: (2006)
Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2021)
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2021)
Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
gan: Kineva M. O.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Kineva M. O.
Cyhoeddwyd: (2015)
Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Guryanova V. J.
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Guryanova V. J.
Cyhoeddwyd: (2013)
Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
gan: Трофимова А. В.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Трофимова А. В.
Cyhoeddwyd: (2024)
Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Каменских Д. М.
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Каменских Д. М.
Cyhoeddwyd: (2008)
Публичное размещение акций компаний (Initial Public Offering) как инструмент привлечения капитала; Энергия молодых - экономике России; Ч. 1
gan: Харина А. А.
Cyhoeddwyd: (2005)
gan: Харина А. А.
Cyhoeddwyd: (2005)
Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications
gan: Kushner H. J. Harold J.
Cyhoeddwyd: (New York, Springer, 2003)
gan: Kushner H. J. Harold J.
Cyhoeddwyd: (New York, Springer, 2003)
Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Курач В. Я.
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Курач В. Я.
Cyhoeddwyd: (2008)
Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
gan: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Cyhoeddwyd: (2015)
Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
gan: Жабин Д. Н.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Жабин Д. Н.
Cyhoeddwyd: (2006)
Финансы: учебник; пер. с англ.
gan: Боди З. Зви
Cyhoeddwyd: (Москва, Вильямс, 2003)
gan: Боди З. Зви
Cyhoeddwyd: (Москва, Вильямс, 2003)
Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
gan: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Cyhoeddwyd: (2012)
gan: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Cyhoeddwyd: (2012)
Международный рынок капитала: понятие и структура; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 306, № 6
gan: Еремина С. Л. Софья Леонидовна
Cyhoeddwyd: (2003)
gan: Еремина С. Л. Софья Леонидовна
Cyhoeddwyd: (2003)
Основы финансов с примерами в Excel: пер. с англ.
gan: Беннинга Ш. Шимон
Cyhoeddwyd: (Москва, Вильямс, 2014)
gan: Беннинга Ш. Шимон
Cyhoeddwyd: (Москва, Вильямс, 2014)
Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2013)
Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
gan: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Cyhoeddwyd: (2011)
Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Cyhoeddwyd: (2016)
Cyhoeddwyd: (2016)
Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Молчанова Е. В.
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Молчанова Е. В.
Cyhoeddwyd: (2008)
Неприятие риска акций в момент финансового кризиса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
gan: Каменских Д. М.
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Каменских Д. М.
Cyhoeddwyd: (2009)
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для вузов
gan: Чеботарев Н. Ф. Николай Федорович
Cyhoeddwyd: (Москва, Дашков и К, 2013)
gan: Чеботарев Н. Ф. Николай Федорович
Cyhoeddwyd: (Москва, Дашков и К, 2013)
Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
gan: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Cyhoeddwyd: (2014)
gan: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Cyhoeddwyd: (2014)
Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
gan: Новосельцева Д. А.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Новосельцева Д. А.
Cyhoeddwyd: (2015)
Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
gan: Григорьева С. А.
Cyhoeddwyd: (2016)
gan: Григорьева С. А.
Cyhoeddwyd: (2016)
Определение арбитражных возможностей для акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
gan: Левочкина Ю. А.
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Левочкина Ю. А.
Cyhoeddwyd: (2009)
Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
gan: Изместьева Ю. К.
Cyhoeddwyd: (2020)
gan: Изместьева Ю. К.
Cyhoeddwyd: (2020)
Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2012)
gan: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Cyhoeddwyd: (2012)
Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
gan: Степанян Д. В.
Cyhoeddwyd: (2019)
gan: Степанян Д. В.
Cyhoeddwyd: (2019)
Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
gan: Барышева А. Е.
Cyhoeddwyd: (2018)
gan: Барышева А. Е.
Cyhoeddwyd: (2018)
Мартингальная аппроксимация
gan: Королюк В. С. Владимир Семенович
Cyhoeddwyd: (Киев, Наукова думка, 1988)
gan: Королюк В. С. Владимир Семенович
Cyhoeddwyd: (Киев, Наукова думка, 1988)
Развитие фондового рынка в России; Экономика России в XXI веке
gan: Курочкин А. И.
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Курочкин А. И.
Cyhoeddwyd: (2008)
Stock Market Short-Termism Law, Regulation, and Reform /
gan: Willey, Kim M.
Cyhoeddwyd: (2019)
gan: Willey, Kim M.
Cyhoeddwyd: (2019)
Identifying Stock Market Bubbles Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities /
gan: Karimov, Azar
Cyhoeddwyd: (2017)
gan: Karimov, Azar
Cyhoeddwyd: (2017)
Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
gan: Кнутова М. С.
Cyhoeddwyd: (2018)
gan: Кнутова М. С.
Cyhoeddwyd: (2018)
Анализ инвестиционной привлекательности АвтоВАЗа; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
gan: Кучкартаева А. Т.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Кучкартаева А. Т.
Cyhoeddwyd: (2015)
Demystifying China’s Stock Market The Hidden Logic behind the Puzzles /
gan: Girardin, Eric, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
gan: Girardin, Eric, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
Анализ и математическое моделирование процесса изменения цен на примере акций ОАО "Газпром"; Перспективы развития фундаментальных наук
gan: Бозняков Р. В.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Бозняков Р. В.
Cyhoeddwyd: (2015)
Global Stock Market Integration Co-Movement, Crises, and Efficiency in Developed and Emerging Markets /
gan: Mollah, Sabur, et al.
Cyhoeddwyd: (2016)
gan: Mollah, Sabur, et al.
Cyhoeddwyd: (2016)