Modeling of stochastic volatility for the stock market
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина. [С. 543-545].— , 2013 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз. |
| Published: |
2013
|
| Series: | Математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603867 |