Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 543-545] |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلف مشترك: | |
| مؤلفون آخرون: | |
| الملخص: | Заглавие с экрана В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз. |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
2013
|
| سلاسل: | Математика |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf |
| التنسيق: | الكتروني فصل الكتاب |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603867 |