|
|
|
|
| LEADER |
00000naa2a2200000 4500 |
| 001 |
603867 |
| 005 |
20260204162231.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\conf\1069
|
| 035 |
|
|
|a RU\TPU\conf\985
|
| 090 |
|
|
|a 603867
|
| 100 |
|
|
|a 20140207d2013 k y0rusy50 ba
|
| 101 |
0 |
|
|a eng
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 135 |
|
|
|a drcn ---uucaa
|
| 181 |
|
0 |
|a i
|
| 182 |
|
0 |
|a b
|
| 200 |
1 |
|
|a Modeling of stochastic volatility for the stock market
|d Моделирование стохастической волатильности для рынка акций
|f E. A. Iganova
|g sci. adv. O. L. Kritski
|
| 203 |
|
|
|a Текст
|c электронный
|
| 215 |
|
|
|a 1 файл(606 Кб)
|
| 225 |
1 |
|
|a Математика
|
| 300 |
|
|
|a Заглавие с экрана
|
| 320 |
|
|
|a [Библиогр.: с. 545 (4 назв.)]
|
| 330 |
|
|
|a В настоящее время инвестирование в различные ценные бумаги и торговля финансовыми инструментами являются популярными источниками дохода. Сама идея инвестиций основана на составлении прогноза о том, какой доход в будущем может принести денежное вложение сейчас. Поэтому предсказание динамики цен самых разных финансовых инструментов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. В работе описана модель Хестона, используемая для анализа динамики цены активов (в данном исследовании - акций Лукойл). Находится максимум асимптотической логарифмической функции правдоподобия, оцениваются по методу максимального правдоподобия неизвестные коэффициенты модели, после чего составляется прогноз.
|
| 337 |
|
|
|a Adobe Reader
|
| 463 |
|
1 |
|0 (RuTPU)RU\TPU\conf\715
|t Перспективы развития фундаментальных наук
|l Prospects of fundamental sciences development
|o сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г.
|f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина
|v [С. 543-545]
|d 2013
|
| 510 |
1 |
|
|a Моделирование стохастической волатильности для рынка акций
|z rus
|
| 610 |
1 |
|
|a электронный ресурс
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 610 |
1 |
|
|a моделирование
|
| 610 |
1 |
|
|a стохастическая волатильность
|
| 610 |
1 |
|
|a рынок капитала
|
| 610 |
1 |
|
|a акции
|
| 700 |
|
1 |
|a Iganova
|b E. A.
|
| 702 |
|
1 |
|a Kritski
|b O. L.
|c mathematician
|c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences
|f 1976-
|g Oleg Leonidovich
|4 695
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
|b Физико-технический институт (ФТИ)
|b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
|3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20101016
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20230323
|g RCR
|
| 856 |
4 |
|
|u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/182.pdf
|
| 942 |
|
|
|c CF
|
