Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина. [С. 519-521].— , 2013 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана На основе показателя Value-at-Risk найдены оценки финансового риска обыкновенных акций компаний ОАО "Сбербанк России", ОАО "Газпром" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Одномерные показатели риска рассчитаны методом исторического моделирования. Методом главных компонент определены оценки многомерного риска акций. Сделаны выводы о допустимости замены многомерного показателя Value-at-Risk совокупностью одномерных для данных акций. С помощью оценок риска найдена возможная прибыль при инвестировании в расчете на одну акцию выбранных компаний. |
| Published: |
2013
|
| Series: | Математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/174.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603806 |