Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk; Перспективы развития фундаментальных наук

Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk; Перспективы развития фундаментальных наук

Podrobná bibliografie
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 519-521]
Hlavní autor:	Guryanova V. J.
Korporativní autor:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Další autoři:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich (научный консультант)
Shrnutí:	Заглавие с экрана На основе показателя Value-at-Risk найдены оценки финансового риска обыкновенных акций компаний ОАО "Сбербанк России", ОАО "Газпром" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Одномерные показатели риска рассчитаны методом исторического моделирования. Методом главных компонент определены оценки многомерного риска акций. Сделаны выводы о допустимости замены многомерного показателя Value-at-Risk совокупностью одномерных для данных акций. С помощью оценок риска найдена возможная прибыль при инвестировании в расчете на одну акцию выбранных компаний.
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	2013
Edice:	Математика
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ финансовые риски акции values risks
On-line přístup:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/174.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603806

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/174.pdf