Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2006.— С. 139-141 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Summary: | В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для опционов купли экзотического типа. Получены фоормулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени капиталов и портфелей. Исследованы свойства решения. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Format: | Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293094 |