Преобразования марковских случайных процессов и модификации метода Монте-Карло для решения уравнения переноса излучений
| Parent link: | Известия Томского политехнического института [Известия ТПИ]/ Томский политехнический институт (ТПИ).— , 1944-1976 Т. 277 : Применение электронных вычислительных машин и прикладная математика.— 1977.— [С. 32-38] |
|---|---|
| Glavni avtor: | |
| Izvleček: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматривается конструкция скачкообразного марковского случайного процесса, соответствующая блужданиям квантов и приводится общий вид аддитивного функционала от траекторий процесса, используемого для построения линейных оценок линейного функционала от решения уравнения переноса излучения. Общий вид оценочного функционала конкретизируется для случаев простой и локальных оценок. Формулируются утверждения о несмещенности и состоятельности оценок и предложение о том, когда произвольный скачкообразный процесс может быть использован для несмещенного оценивания методом Монте-Карло линейных функционалов от решения. Предлагаются стандартные преобразования над исходным марковским процессом, согласованным с уравнением цереноса, к которым сводятся известные модификации монтекарловских алгоритмов: аналитическое осреднение поглощения и утечки, ветвление и рулетка, моделирование по ценности и метод зависимых испытаний, коррелированная выборка и метод плотности столкновений. |
| Izdano: |
1977
|
| Teme: | |
| Online dostop: | Черно-белая версия для предварительного просмотра Цветная версия без потери качества |
| Format: | Elektronski Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=237683 |