Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Bibliografski detalji
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История.— 2012.— [С. 5-12]
Daljnji autori:	Андреева У. В. Ульяна Викторовна, Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна, Демин Н. С. Николай Серапионович, Рожкова С. В. Светлана Владимировна, Пахомова Е. Г. Елена Григорьевна
Sažetak:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
Jezik:	ruski
Izdano:	2012
Serija:	Экономика
Teme:	финансовые рынки опционы платежные функции капитал портфели хеджирование труды учёных ТПУ электронный ресурс
Online pristup:	http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4555/1/bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf
Format:	Elektronički Poglavlje knjige
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233537

Slični predmeti

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
od: Аникина А. В.
Izdano: (2007)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
od: Демин Н. С.
Izdano: (2007)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Izdano: (2012)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
od: Бояринцева Н. Г.
Izdano: (2008)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
od: Аникина А. В.
Izdano: (2006)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
od: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Izdano: (2014)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Izdano: (2014)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
od: Томсетт М. Майкл
Izdano: (Смоленск, Русич, 2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
od: Данилюк Е. Ю.
Izdano: (2013)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
od: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Izdano: (2015)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Izdano: (2008)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Izdano: (2013)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
od: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
od: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2010)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
od: Мицель А. А. Артур Александрович
Izdano: (2009)

Управление рисками проектов недропользования
od: Боярко Г. Ю. Григорий Юрьевич
Izdano: (2002)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
od: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Izdano: (2012)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2014)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
od: Петров Д. М.
Izdano: (2023)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2016)

Производственные финансовые инструменты учебник для вузов
od: Галанов В. А.
Izdano: (Москва, Инфра-М, 2014)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
od: Артемьев С. С.
Izdano: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
od: Деуля М. В.
Izdano: (2008)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
od: Дудникова А. В.
Izdano: (2013)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
od: Яковлева Д. Е.
Izdano: (2003)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
od: Алайцева Т. В.
Izdano: (Самара, Самарский университет, 2022)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
od: Халл Д. К. Джон
Izdano: (Москва, Вильямс, 2014)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"
od: Дудникова А. В.
Izdano: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
od: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Izdano: (2013)

Производные финансовые инструменты учебник
od: Галанов В. А.
Izdano: (Москва, Инфра-М, 2016)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Izdano: (2021)

Операции с ценными бумагами учебно-практическое пособие
od: Суглобов А. Е. Александр Евгеньевич
Izdano: (Москва, ЮНИТИ, 2015)

Теория корпоративных финансов учебник
od: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Izdano: (Москва, Высшее образование, 2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
od: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Izdano: (2006)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
od: Борцов М. Ю.
Izdano: (2015)

Производные финансовые и товарные инструменты учебник
od: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Izdano: (Москва, Экономика, 2008)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
od: Масалова Е. А.
Izdano: (2005)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах учебное пособие
od: Новиков А. И.
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2012)

Биржевое дело учебник
od: Дегтярева О. И. Ольга Ильинична
Izdano: (Москва, Магистр, 2007)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
od: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Izdano: (Москва, Омега-Л, 2005)