Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Bibliographic Details
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История.— 2012.— [С. 5-12]
Other Authors:	Андреева У. В. Ульяна Викторовна, Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна, Демин Н. С. Николай Серапионович, Рожкова С. В. Светлана Владимировна, Пахомова Е. Г. Елена Григорьевна
Summary:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
Language:	Russian
Published:	2012
Series:	Экономика
Subjects:	финансовые рынки опционы платежные функции капитал портфели хеджирование труды учёных ТПУ электронный ресурс
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4555/1/bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233537

Internet

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4555/1/bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf