Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История.— 2012.— [С. 5-12] |
|---|---|
| その他の著者: | , , , , |
| 要約: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения. |
| 言語: | ロシア語 |
| 出版事項: |
2012
|
| シリーズ: | Экономика |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4555/1/bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf |
| フォーマット: | 電子媒体 図書の章 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233537 |