Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2

Bibliographische Detailangaben
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 49-55]
1. Verfasser:	Демин Н. С.
Weitere Verfasser:	Трунов А. И.
Zusammenfassung:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	2007
Schriftenreihe:	Математика и механика. Физика
Schlagworte:	исследования опционы купля хеджирование вероятность формулы стоимость эволюция портфели капиталы Европейские опционы квантильное хеджирование непрерывное время диффузные модели финансовые рынки свойства электронный ресурс
Online-Zugang:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf
Format:	Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172074

Ähnliche Einträge

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
von: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Veröffentlicht: (2014)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Veröffentlicht: (2012)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2006)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Veröffentlicht: (2012)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Бояринцева Н. Г.
Veröffentlicht: (2008)

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
von: Томсетт М. С. Майкл С.
Veröffentlicht: (Москва, Альпина, 2001)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
von: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Veröffentlicht: (2014)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
von: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Veröffentlicht: (2015)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
von: Томсетт М. Майкл
Veröffentlicht: (Смоленск, Русич, 2008)

Золото как инструмент хеджирования рисков; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
von: Жилкин Д. В.
Veröffentlicht: (2016)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
von: Галанов В. А. Владимир Александрович
Veröffentlicht: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Производственные финансовые инструменты: учебник для вузов
von: Галанов В. А.
Veröffentlicht: (Москва, Инфра-М, 2014)

Автоматизация хеджирования ценовых рисков предприятий на основе SAP ERP; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
von: Жилкин Д. В.
Veröffentlicht: (2016)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
von: Артемьев С. С.
Veröffentlicht: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Данилюк Е. Ю.
Veröffentlicht: (2013)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Деуля М. В.
Veröffentlicht: (2008)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
von: Халл Д. К. Джон
Veröffentlicht: (Москва, Вильямс, 2014)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
von: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Veröffentlicht: (2006)

Теория корпоративных финансов: учебник
von: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Veröffentlicht: (Москва, Высшее образование, 2008)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
von: Борцов М. Ю.
Veröffentlicht: (2015)

Т. 2: Оценка, анализ и управление; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Veröffentlicht: (2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
von: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Veröffentlicht: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
von: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Veröffentlicht: (Москва, Дашков и К, 2010)

Производные финансовые и товарные инструменты: учебник
von: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Veröffentlicht: (Москва, Экономика, 2008)

Управление рисками проектов недропользования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 305, вып. 8 : Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений
von: Боярко Г. Ю. Григорий Юрьевич
Veröffentlicht: (2002)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
von: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Veröffentlicht: (Москва, Омега-Л, 2005)

Биржевое дело: учебник
von: Дегтярева О. И. Ольга Ильинична
Veröffentlicht: (Москва, Магистр, 2007)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие
von: Новиков А. И.
Veröffentlicht: (Москва, Дашков и К, 2012)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
von: Масалова Е. А.
Veröffentlicht: (2005)

Gold as a Tool for Hedging Financial Risks; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Vol. 43 : Problems of Geology and Subsurface Development
von: Ischuk Т. L.
Veröffentlicht: (2016)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
von: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Veröffentlicht: (2015)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2014)

Механизмы купли и продажи бизнеса
Veröffentlicht: (Москва, ТЕИС, 2002)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
von: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Veröffentlicht: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Фатьянова М. Е.
Veröffentlicht: (2014)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат; Экономика и математические методы; Т. 40, вып. 1
von: Нагаев А. В.
Veröffentlicht: (2004)