Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 49-55]
Autore principale:	Демин Н. С.
Altri autori:	Трунов А. И.
Riassunto:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.
Pubblicazione:	2007
Serie:	Математика и механика. Физика
Soggetti:	исследования опционы купля хеджирование вероятность формулы стоимость эволюция портфели капиталы Европейские опционы квантильное хеджирование непрерывное время диффузные модели финансовые рынки свойства электронный ресурс
Accesso online:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf
Natura:	Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172074

Documenti analoghi

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2007)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2006)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Pubblicazione: (2012)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
di: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Pubblicazione: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Pubblicazione: (2012)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2014)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
di: Бояринцева Н. Г.
Pubblicazione: (2008)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
di: Томсетт М. Майкл
Pubblicazione: (Смоленск, Русич, 2008)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
di: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Pubblicazione: (2015)

Производственные финансовые инструменты учебник для вузов
di: Галанов В. А.
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2014)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
di: Халл Д. К. Джон
Pubblicazione: (Москва, Вильямс, 2014)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
di: Алайцева Т. В.
Pubblicazione: (Самара, Самарский университет, 2022)

Производные финансовые инструменты учебник
di: Галанов В. А.
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2016)

Золото как инструмент хеджирования рисков
di: Жилкин Д. В.
Pubblicazione: (2016)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
di: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Pubblicazione: (Москва, Омега-Л, 2005)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
di: Артемьев С. С.
Pubblicazione: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Производные финансовые и товарные инструменты учебник
di: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Pubblicazione: (Москва, Экономика, 2008)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Биржевое дело учебник
di: Дегтярева О. И. Ольга Ильинична
Pubblicazione: (Москва, Магистр, 2007)

Автоматизация хеджирования ценовых рисков предприятий на основе SAP ERP
di: Жилкин Д. В.
Pubblicazione: (2016)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Pubblicazione: (2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
di: Данилюк Е. Ю.
Pubblicazione: (2013)

Теория корпоративных финансов учебник
di: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Высшее образование, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
di: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2010)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
di: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2008)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
di: Деуля М. В.
Pubblicazione: (2008)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
di: Нагаев А. В.
Pubblicazione: (2004)

Рынок ценных бумаг учебное пособие для вузов
di: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Pubblicazione: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
di: Борцов М. Ю.
Pubblicazione: (2015)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
di: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Pubblicazione: (2006)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах учебное пособие
di: Новиков А. И.
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2012)

Управление рисками проектов недропользования
di: Боярко Г. Ю. Григорий Юрьевич
Pubblicazione: (2002)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Операции с ценными бумагами учебно-практическое пособие
di: Суглобов А. Е. Александр Евгеньевич
Pubblicazione: (Москва, ЮНИТИ, 2015)

А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики пер. с англ.
di: Типпи Б. Боб
Pubblicazione: (Москва, Олимп-Бизнес, 2005)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
di: Масалова Е. А.
Pubblicazione: (2005)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Pubblicazione: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Pubblicazione: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)