Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 49-55] |
|---|---|
| Huvudupphovsman: | |
| Övriga upphovsmän: | |
| Sammanfattning: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения. |
| Språk: | ryska |
| Publicerad: |
2007
|
| Serie: | Математика и механика. Физика |
| Ämnen: | |
| Länkar: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf |
| Materialtyp: | Elektronisk Bokavsnitt |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172074 |