Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Bibliographic Details
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 49-55]
Main Author:	Демин Н. С.
Other Authors:	Трунов А. И.
Summary:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.
Published:	2007
Series:	Математика и механика. Физика
Subjects:	исследования опционы купля хеджирование вероятность формулы стоимость эволюция портфели капиталы Европейские опционы квантильное хеджирование непрерывное время диффузные модели финансовые рынки свойства электронный ресурс
Online Access:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172074

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf