Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Detaylı Bibliyografya
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 49-55]
Yazar:	Демин Н. С.
Diğer Yazarlar:	Трунов А. И.
Özet:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.
Baskı/Yayın Bilgisi:	2007
Seri Bilgileri:	Математика и механика. Физика
Konular:	исследования опционы купля хеджирование вероятность формулы стоимость эволюция портфели капиталы Европейские опционы квантильное хеджирование непрерывное время диффузные модели финансовые рынки свойства электронный ресурс
Online Erişim:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/10.pdf
Materyal Türü:	Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172074

Diğer Bilgiler
Fiziksel Özellikler:	1 файл (427 Кб)
Özet:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Benzer Materyaller