Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1

Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1

Podrobná bibliografie
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 1.— 2007.— [С. 45-50]
Hlavní autor:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Další autoři:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Shrnutí:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2007
Edice:	Математика и механика. Физика
Témata:	одномерные распределения численное моделирование значения фондовые индексы модифицированный метод модификация закон распределения логарифмы дневные приращения параметры метод максимального правдоподобия статистические исследования алгоритмы автокорреляция данные цены акции труды учёных ТПУ электронный ресурс
On-line přístup:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171952

Podobné jednotky

Устойчивые распределения и оценивание параметров регрессионных зависимостей; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 318, № 2 : Математика и механика. Физика
Autor: Денисов В. И.
Vydáno: (2011)

Численные методы математической статистики в пакете R учебно-методическое пособие
Autor: Зорин А. В.
Vydáno: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017)

Оценка параметров смеси распределений экспоненциального и Вейбулла при прогрессивном цензурировании; Измерительная техника; № 11
Autor: Гродзенский С. Я.
Vydáno: (2002)

Оценка параметров универсального распределения моментов отказов изделий; Измерительная техника; № 8
Autor: Гродзенский С. Я.
Vydáno: (2002)

Задачи оценивания неизвестных параметров распределений учебно-методическое пособие
Autor: Сморкалова В. М.
Vydáno: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015)

Анализ и повышение качества работы информационно-измерительной системы; Применение статистических методов для оценки параметров выходного процесса систем измерения: Заключительный отчет о НИР
Vydáno: (Томск, 1981)

Анализ малой выборки. Прикладные статистические методы
Autor: Сухорученков Б. И. Борис Иванович
Vydáno: (Москва, Вузовская книга, 2010)

Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5
Autor: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Vydáno: (2006)

Моделирование систем: учебно-практическое пособие
Autor: Афонин В. В. Виктор Васильевич
Vydáno: (Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010)

Прикладная математическая статистика учебное пособие
Autor: Мицель А. А.
Vydáno: (Москва, ТУСУР, 2019)

Математическая статистика: учебник
Autor: Боровков А. А. Александр Алексеевич
Vydáno: (Москва, Физматлит, 2007)

Теория вероятностей и случайные процессы учеб. пособие
Autor: Аркашов Н. С.
Vydáno: (Новосибирск, НГТУ, 2017)

Методические указания к решению задач по вероятностным разделам математики
Autor: Савёлова Т. И.
Vydáno: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2014)

Математическая статистика учебно-методическое пособие
Autor: Каширина И. Л.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2019)

Лекции по математической статистике: учебное пособие
Autor: Браилов А. В. Андрей Владимирович
Vydáno: (Москва, Финакадемия, 2007)

Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: учебное пособие
Autor: Бородин А. Н. Андрей Николаевич
Vydáno: (Санкт-Петербург, Лань, 2011)

Материаловедение и технологии материалов
Autor: Базалеева К. О.
Vydáno: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016)

Ч. 1: Простейшие задачи оценивания неизвестных величин по результатам их экспериментальных измерений; Традиционное и нетрадиционное оценивание неизвестных величин
Vydáno: (2007)

Математическая статистика учебное пособие
Autor: Ганичева А. В.
Vydáno: (Тверь, Тверская ГСХА, 2018)

Вероятностно-статистические методы принятия решений : теория, примеры, задачи учебное пособие
Autor: Науменко А. П.
Vydáno: (Омск, ОмГТУ, 2018)

Исследования по математической статистике. V: сборник работ
Vydáno: (Ленинград, Наука, 1981)

Современные методы статистического оценивания параметров учебно-методическое пособие
Autor: Тихов М. С.
Vydáno: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2016)

Элементы математической статистики
Autor: Файншмидт В. Л.
Vydáno: (Санкт-Петербург, БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017)

Элементы математической статистики и планирования эксперимента учебное пособие
Autor: Файншмидт В. Л.
Vydáno: (Санкт-Петербург, БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2022)

Обнаружение протяженных источников вторичного радиоизлучения
Autor: Костылев В. И.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2017)

Теория вероятностей и математическая статистика
Autor: Гутова С. Г.
Vydáno: (Кемерово, КемГУ, 2017)

Курс высшей математики. Теория вероятностей: лекции и практикум
Vydáno: (СПб., Лань, 2007)

Распределение вероятностей величин речного стока: монография
Autor: Блохинов Е. Г. Евгений Георгиевич
Vydáno: (Москва, Наука, 1974)

Математическая статистика Учебно-методическое пособие
Autor: Колпаков А. Б.
Vydáno: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021)

Методы обработки и анализа геоэкологической информации
Autor: Шелутко В. А.
Vydáno: (Санкт-Петербург, РГГМУ, 2020)

Вып. 25; Инженерная геодезия
Vydáno: (1982)

Методы обработки экспериментальных данных: учебное пособие
Autor: Косарев Е. Л. Евгений Леонидович
Vydáno: (Москва, Физматлит, 2008)

Активная идентификация стохастических динамических систем. Оценивание параметров учеб. пособие
Autor: Чубич В. М.
Vydáno: (Новосибирск, НГТУ, 2016)

Теория вероятностей и математическая статистика: учебник
Autor: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Vydáno: (Москва, Проспект, 2008)

Случайные процессы: учебник
Autor: Волков И. К. Игорь Куприянович
Vydáno: (Москва, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003)

Теория вероятностей и математическая статистика: учебник
Autor: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Vydáno: (Москва, Проспект, 2006)

Статистическое моделирование систем. Лабораторный практикум
Autor: Мартемьянов Ю. Ф.
Vydáno: (Тамбов, ТГТУ, 2019)

Математическая статистика учебное пособие
Autor: Митина Т. В.
Vydáno: (Дубна, Государственный университет «Дубна», 2016)

Адаптивное краткосрочное прогнозирование потребления электроэнергии автономными энергосистемами малых северных поселений на основе методов корреляционного анализа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 2
Vydáno: (2023)

Исследования по математической статистике. IV: сборник работ
Vydáno: (Ленинград, Наука, 1980)