Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 1.— 2007.— [С. 45-50] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5. |
| Published: |
2007
|
| Series: | Математика и механика. Физика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171952 |