Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 1.— 2007.— [С. 45-50] |
|---|---|
| Автор: | |
| Інші автори: | |
| Резюме: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5. |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2007
|
| Серія: | Математика и механика. Физика |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171952 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 171952 | ||
| 005 | 20240208134253.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\186425 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\186424 | ||
| 090 | |a 171952 | ||
| 100 | |a 20091209d2007 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов |f О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (464 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Математика и механика. Физика | |
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 50 (17 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |f Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2000- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\186414 |x 1684-8519 |t Т. 310, № 1 |v [С. 45-50] |d 2007 |p 309 с. | |
| 610 | 1 | |a одномерные распределения | |
| 610 | 1 | |a численное моделирование | |
| 610 | 1 | |a значения | |
| 610 | 1 | |a фондовые индексы | |
| 610 | 1 | |a модифицированный метод | |
| 610 | 1 | |a модификация | |
| 610 | 1 | |a закон распределения | |
| 610 | 1 | |a логарифмы | |
| 610 | 1 | |a дневные приращения | |
| 610 | 1 | |a параметры | |
| 610 | 1 | |a метод максимального правдоподобия | |
| 610 | 1 | |a статистические исследования | |
| 610 | 1 | |a алгоритмы | |
| 610 | 1 | |a автокорреляция | |
| 610 | 1 | |a данные | |
| 610 | 1 | |a цены | |
| 610 | 1 | |a акции | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 700 | 1 | |a Бельснер |b О. А. |c математик |c старший преподаватель Томского политехнического университета |f 1983- |g Ольга Александровна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36082 |9 19200 | |
| 701 | 1 | |a Крицкий |b О. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1976- |g Олег Леонидович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28123 |9 13081 | |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20090623 |g PSBO | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20211115 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf | |
| 942 | |c CF | ||