Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1

Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1

Dades bibliogràfiques
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 310, № 1.— 2007.— [С. 45-50]
Autor principal: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Altres autors: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Sumari:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5.
Idioma:rus
Publicat: 2007
Col·lecció:Математика и механика. Физика
Matèries:
одномерные распределения
численное моделирование
значения
фондовые индексы
модифицированный метод
модификация
закон распределения
логарифмы
дневные приращения
параметры
метод максимального правдоподобия
статистические исследования
алгоритмы
автокорреляция
данные
цены
акции
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
Accés en línia:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171952
Descripció
Descripció física:1 файл (464 Кб)
Sumari:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5.

Ítems similars