Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 6
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 6.— 2006.— [С. 11-13] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Sumari: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2006
|
| Col·lecció: | Естественные науки |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/02.pdf |
| Format: | MixedMaterials Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171585 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 171585 | ||
| 005 | 20231031164029.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\186043 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\186034 | ||
| 090 | |a 171585 | ||
| 100 | |a 20091207d2006 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений |b Электронный ресурс |f Е. В. Истигечева | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (283 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Естественные науки | |
| 230 | |a Электронные текстовые данные (1 файл : 283 Кб) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 13 (9 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |f Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2000- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\186033 |t Т. 309, № 6 |v [С. 11-13] |d 2006 |p 256 с. | |
| 610 | 1 | |a параметры | |
| 610 | 1 | |a гауссовское распределение | |
| 610 | 1 | |a гиперболические распределения | |
| 610 | 1 | |a финансовые временные ряды | |
| 610 | 1 | |a алгоритмы | |
| 610 | 1 | |a апробация | |
| 610 | 1 | |a эмпирические ряды | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 700 | 1 | |a Истигечева |b Е. В. | |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20090623 |g PSBO | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20211110 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/02.pdf | |
| 942 | |c CF | ||