Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 6
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 6.— 2006.— [С. 11-13] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Sumari: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2006
|
| Col·lecció: | Естественные науки |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/02.pdf |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171585 |