Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 6
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 6.— 2006.— [С. 11-13] |
|---|---|
| 主要作者: | |
| 總結: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов. |
| 語言: | 俄语 |
| 出版: |
2006
|
| 叢編: | Естественные науки |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/02.pdf |
| 格式: | 電子 Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171585 |
| 實物描述: | 1 файл (283 Кб) |
|---|---|
| 總結: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов. |