Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 15-18] |
|---|---|
| Príomhchruthaitheoir: | |
| Rannpháirtithe: | |
| Achoimre: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Исследована неарбитражная модель временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленная Халлом (Hull) и Уайтом (White) в 1990 г. Рассматривается возможность применения этой модели для свопциона, предлагается вывод аналитического выражения для его оценки. Модель является наиболее распространенной и часто используемой в настоящее время при оценивании стоимости финансовых инструментов, производных от процентных ставок. При выводе выражения для свопциона применялись методы финансовой математики и теории опционов. Для проверки адекватности полученных результатов производится апробация предложенного выражения стоимости цены свопционного контракта на основе рыночной информации, основные расчеты и калибровка выражения реализованы в пакете Mathematica. |
| Teanga: | Rúisis |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
2006
|
| Sraith: | Естественные науки |
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/03.pdf |
| Formáid: | Leictreonach Caibidil leabhair |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171274 |
Míreanna comhchosúla
Программная реализация двухфакторной модели Халла-Уайта для вычисления процентной ставки; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
de réir: Егоров Е. П.
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)
de réir: Егоров Е. П.
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)
Объяснение временной структуры процентных ставок. Рынок ГКО с 1996 по 1998 гг.: Научный доклад № 03/07
de réir: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, EERC, 2003)
de réir: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, EERC, 2003)
Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
de réir: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)
de réir: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)
Цена банковского кредита; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
de réir: Мезенцева А. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)
de réir: Мезенцева А. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)
Проблемы денежно-кредитных отношений Индии; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
de réir: Малкина Е. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
de réir: Малкина Е. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
Основы финансовой математики учебно-методическое пособие
de réir: Нефедов Ю. Ю.
Foilsithe / Cruthaithe: (Улан-Удэ, БГУ, 2019)
de réir: Нефедов Ю. Ю.
Foilsithe / Cruthaithe: (Улан-Удэ, БГУ, 2019)
Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
de réir: Новосельцева Д. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
de réir: Новосельцева Д. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
Оценка динамики рынка ипотечного кредитования Российской Федерации за 2011-2014 гг.; Концепт; № 4
de réir: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
de réir: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
Т. 2: Оценка, анализ и управление; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)
Кредитование малого бизнеса в России; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
de réir: Кизюн Л. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
de réir: Кизюн Л. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
de réir: Степанян Д. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)
de réir: Степанян Д. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)
Оценка денежных потоков учебное пособие
de réir: Артамонова Т. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014)
de réir: Артамонова Т. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014)
Компьютерные методы в задачах классической финансовой математики
de réir: Израилевич Я. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Воронеж, ВГУ, 2017)
de réir: Израилевич Я. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Воронеж, ВГУ, 2017)
Финансовые и коммерческие расчеты (модуль 1) учебное пособие
de réir: Агаркова Л. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ставрополь, СтГАУ, 2023)
de réir: Агаркова Л. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ставрополь, СтГАУ, 2023)
Финансовая математика учебно-методическое пособие
de réir: Васильева О. Г.
Foilsithe / Cruthaithe: (Чебоксары, ЧГАУ, 2019)
de réir: Васильева О. Г.
Foilsithe / Cruthaithe: (Чебоксары, ЧГАУ, 2019)
Иммунизация детерминированных денежных потоков в условиях несовершенного рынка; Экономика и математические методы; Т. 38, вып. 1
de réir: Берколайко М. З.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)
de réir: Берколайко М. З.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)
Математика в финансовых вычислениях; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
de réir: Ахмедова Г. Т.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)
de réir: Ахмедова Г. Т.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)
"Мыльный пузырь" в США - очередной мировой кризис; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
de réir: Чех А. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)
de réir: Чех А. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)
Влияние ломбардной индустрии на рынок потребительского кредитования в условиях финансового кризиса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
de réir: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)
de réir: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)
Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения; Адвокат; № 9
de réir: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
de réir: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
Финансовая математика: сборник задач; учебное пособие для вузов
de réir: Печенежская И. А. Ирина Александровна
Foilsithe / Cruthaithe: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)
de réir: Печенежская И. А. Ирина Александровна
Foilsithe / Cruthaithe: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)
Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат
de réir: Ястребинский М. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)
de réir: Ястребинский М. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)
Государственные и частные инвестиции учебное пособие
de réir: Музыко Е. И.
Foilsithe / Cruthaithe: (Новосибирск, НГТУ, 2023)
de réir: Музыко Е. И.
Foilsithe / Cruthaithe: (Новосибирск, НГТУ, 2023)
Влияние международных санкций на рынок жилой недвижимости в России; Экономика России в XXI веке; Т. 1
de réir: Пархоменко М. С.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)
de réir: Пархоменко М. С.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)
Разработка сервис-ориентированных приложений учебно-методическое пособие для вузов
de réir: Артемов М. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Воронеж, ВГУ, 2015)
de réir: Артемов М. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Воронеж, ВГУ, 2015)
Система эффективного контракта для научно-педагогических работников университета; Высшее образование в России; № 8-9
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
Основы финансовых вычислений учебное пособие для студентов вечерней и заочной форм обучения
de réir: Попов В. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Финансовый университет, 2017)
de réir: Попов В. А.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Финансовый университет, 2017)
Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие для вузов
de réir: Ефимова М. Р. Мария Романовна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, КноРус, 2009)
de réir: Ефимова М. Р. Мария Романовна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, КноРус, 2009)
Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих; пер. с англ.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Альпина Паблишер, 2002)
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Альпина Паблишер, 2002)
Математическая экономика: учебное пособие для вузов
de réir: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, ЮНИТИ, 2012)
de réir: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, ЮНИТИ, 2012)
Финансово-экономическая статистика учебное пособие для студентов бакалавриата направление подготовки – 38.03.01 «экономика» профиль – «налоги и налогообложение»
de réir: Агаркова Л. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ставрополь, СтГАУ, 2016)
de réir: Агаркова Л. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ставрополь, СтГАУ, 2016)
Математические методы финансового анализа учебное пособие
de réir: Павлов И. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ростов-на-Дону, Донской ГТУ, 2017)
de réir: Павлов И. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Ростов-на-Дону, Донской ГТУ, 2017)
Привлеченные средства частных лиц в банках России: статистический анализ: монография
de réir: Прудникова В. В. Виктория Викторовна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Университетская книга, 2009)
de réir: Прудникова В. В. Виктория Викторовна
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Университетская книга, 2009)
Биржевые секреты : фьючерсы. Все, что нужно знать о фьючерсном рынке: пер. с англ.
de réir: Лофтон Т. Тодд
Foilsithe / Cruthaithe: (Смоленск, Русич, 2008)
de réir: Лофтон Т. Тодд
Foilsithe / Cruthaithe: (Смоленск, Русич, 2008)
Колебательно-вращательная спектроскопия высокого разрешения полосы v2+v3 молекулы метилхлорида CH3Cl: энергетическая структура и абсолютные интенсивности линий; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
de réir: Сидько С. С. Сергей Сергеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (2023)
de réir: Сидько С. С. Сергей Сергеевич
Foilsithe / Cruthaithe: (2023)
Финансовая математика: учебник для вузов
de réir: Бочаров П. П. Павел Петрович
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Гардарики, 2002)
de réir: Бочаров П. П. Павел Петрович
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Гардарики, 2002)
Первая ступень в науке: Сборник трудов по результатам работы IX Международной научно – практической студенческой конференции
de réir: Баринова О. И.
Foilsithe / Cruthaithe: (Вологда, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2021)
de réir: Баринова О. И.
Foilsithe / Cruthaithe: (Вологда, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2021)
Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ: пер. с англ.
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Вершина, 2007)
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, Вершина, 2007)
Финансовая математика: учебное пособие для вузов
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, КноРус, 2010)
Foilsithe / Cruthaithe: (Москва, КноРус, 2010)
Деньги. Кредит. Банки учебное пособие для студентов института экономики, управления и прикладной информатики по направлению подготовки 38.03.02 – менеджмент
de réir: Врублевская В. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Иркутск, Иркутский ГАУ, 2022)
de réir: Врублевская В. В.
Foilsithe / Cruthaithe: (Иркутск, Иркутский ГАУ, 2022)