Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 15-18] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Исследована неарбитражная модель временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленная Халлом (Hull) и Уайтом (White) в 1990 г. Рассматривается возможность применения этой модели для свопциона, предлагается вывод аналитического выражения для его оценки. Модель является наиболее распространенной и часто используемой в настоящее время при оценивании стоимости финансовых инструментов, производных от процентных ставок. При выводе выражения для свопциона применялись методы финансовой математики и теории опционов. Для проверки адекватности полученных результатов производится апробация предложенного выражения стоимости цены свопционного контракта на основе рыночной информации, основные расчеты и калибровка выражения реализованы в пакете Mathematica. |
| Published: |
2006
|
| Series: | Естественные науки |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/03.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171274 |