Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 15-18] |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Altri autori: | |
| Riassunto: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Исследована неарбитражная модель временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленная Халлом (Hull) и Уайтом (White) в 1990 г. Рассматривается возможность применения этой модели для свопциона, предлагается вывод аналитического выражения для его оценки. Модель является наиболее распространенной и часто используемой в настоящее время при оценивании стоимости финансовых инструментов, производных от процентных ставок. При выводе выражения для свопциона применялись методы финансовой математики и теории опционов. Для проверки адекватности полученных результатов производится апробация предложенного выражения стоимости цены свопционного контракта на основе рыночной информации, основные расчеты и калибровка выражения реализованы в пакете Mathematica. |
| Lingua: | russo |
| Pubblicazione: |
2006
|
| Serie: | Естественные науки |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/03.pdf |
| Natura: | MixedMaterials Elettronico Capitolo di libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171274 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 171274 | ||
| 005 | 20231228131239.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\185732 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\185731 | ||
| 090 | |a 171274 | ||
| 100 | |a 20091203d2006 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта |f О. А. Бельснер, Д. Н. Жабин | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (277 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Естественные науки | |
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 18 (6 назв.)] | ||
| 330 | |a Исследована неарбитражная модель временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленная Халлом (Hull) и Уайтом (White) в 1990 г. Рассматривается возможность применения этой модели для свопциона, предлагается вывод аналитического выражения для его оценки. Модель является наиболее распространенной и часто используемой в настоящее время при оценивании стоимости финансовых инструментов, производных от процентных ставок. При выводе выражения для свопциона применялись методы финансовой математики и теории опционов. Для проверки адекватности полученных результатов производится апробация предложенного выражения стоимости цены свопционного контракта на основе рыночной информации, основные расчеты и калибровка выражения реализованы в пакете Mathematica. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |f Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2000- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\185729 |x 1684-8519 |t Т. 309, № 3 |v [С. 15-18] |d 2006 |p 261 с. | |
| 610 | 1 | |a аналитические выражения | |
| 610 | 1 | |a стоимость | |
| 610 | 1 | |a свопционный контракт | |
| 610 | 1 | |a модель Халла-Уайта | |
| 610 | 1 | |a неарбитражная модель | |
| 610 | 1 | |a временные структуры | |
| 610 | 1 | |a процентные ставки | |
| 610 | 1 | |a непрерывное время | |
| 610 | 1 | |a свопционы | |
| 610 | 1 | |a финансовые инструменты | |
| 610 | 1 | |a финансовая математика | |
| 610 | 1 | |a теория опционов | |
| 610 | 1 | |a апробация | |
| 610 | 1 | |a цены | |
| 610 | 1 | |a рыночная информация | |
| 610 | 1 | |a расчеты | |
| 610 | 1 | |a калибровка | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 700 | 1 | |a Бельснер |b О. А. |c математик |c старший преподаватель Томского политехнического университета |f 1983- |g Ольга Александровна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36082 |9 19200 | |
| 701 | 1 | |a Жабин |b Д. Н. |g Дмитрий Николаевич | |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20090623 |g PSBO | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20211021 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/03.pdf | |
| 942 | |c CF | ||