Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3

書誌詳細
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 10-14]
第一著者: Демин Н. С. Николай Серапионович
その他の著者: Рожкова С. В. Светлана Владимировна, Цитко А. В.
要約:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля.
言語:ロシア語
出版事項: 2006
シリーズ:Естественные науки
主題:
オンライン・アクセス:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/02.pdf
フォーマット: 電子媒体 図書の章
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171273

類似資料